Forex Backtest 99 Luftballons

Wie man einen Metatrader Backtest durch Shaun Overton am 12. März 2014 06:01:17 GMT Hallo, das ist Shaun Overton mit ForexNews und OneStepRemoved. In diesem zehnminütigen Video werde ich dir zeigen, wie man einen Backtest für MetaTrader 4 einrichtet. Du kannst mit einem kostenlosen OANDA Demo Account folgen, indem du auf den Link unter diesem Video klickst. Melden Sie sich hier für ein kostenloses OANDA MT4 Demo-Konto an. Sobald Sie MetaTrader eröffnet haben und entschieden haben, dass Sie einen Backtest laufen müssen, ist der erste Schritt, historische Daten zu erhalten. Es gibt ein bisschen vorgespannte Daten, aber es ist nicht genug, um einen sehr langen Backtest zu laufen. Backtesting geht es um mehr als auf historische Aufführung. Sie können Ihre Erfahrungen mit historischen Daten nutzen, um zu analysieren, wie ein Fachberater unter verschiedenen Marktbedingungen arbeitet. Ich gehe zum Beispiel für ist immer das gleitende durchschnittliche Kreuz. Die Idee ist, dass ein schnell gleitender Durchschnitt über einen langsamen gleitenden Durchschnitt kreuzt, könnte man bedenken, dass ein Kaufsignal. Diese Art von Strategie ist natürlich für einen Trending-Markt konzipiert. Die Signale treten immer spät auf, weil sie auf einer nachlaufenden Anzeige basieren. Die Theorie ist, dass Trends potenziell groß genug sind, dass der Eintritt nach einem Trend beginnt und den Handel verlassen, nachdem er beendet ist, sollte Platz für den Aufwärtstrend haben. Das ist die Theorie. Märkte reichen über 70 der Zeit. Wenn der Markt nicht Trends und youre läuft eine Trend-Trading-Strategie, kann ich Ihnen sagen, dass Ihre Trend-Trading-Strategie ist nicht wahrscheinlich, gut zu tun, wenn keine Trends erscheinen. Backtesting bietet Einblicke, wie sich Ihr Fachberater verhält, wenn der Markt nicht Ihren Weg macht. Es hilft Ihnen, nach unten Szenarien zu planen, und wenn Sie es richtig machen, kann Backtesting Ihnen helfen, mit realistischen Leistungserwartungen zu entwickeln. Ich nehme an, du hast bereits den Fachberater installiert, den du testen möchtest. Wenn Sie das getan haben, hat Forex News ein weiteres Video, das Ihnen zeigt, wie Sie die EA installieren. Sie müssen Daten für das Währungspaar laden, das Sie backtest möchten, bevor Sie Tests starten. Es ist spannend, die Märkte zu analysieren, aber die Tests sind nur so gut wie Ihre Daten, also springen Sie nicht weiter. Ich mag Gold. Das ist das Diagramm, das ich hier gewählt habe. Ich muss den Zeitrahmen und das Währungspaar kennen, um die korrekten Daten zu laden. Egal, was Sie tun möchten, sollten Sie eine Minute dauern. Eine Minute Daten ist der kleinste Zeitrahmen zur Verfügung. Durch die Verwendung der genauesten Daten, verbessern Sie die Genauigkeit Ihres Backtests. Der ganze Punkt dabei ist es, dir ein genaues Bild der historischen Aufführung zu geben. Laden Sie eine Minute Daten verbessert die Qualität Ihrer Backtest, um Ihnen eine genauere Schätzung. Öffnen Sie ein 1-minütiges Diagramm für Gold, das ist das Instrument Im Backtesting in diesem Video. Gehe zum oberen linken Menü und wähle File New Chart Gold XAUUSD. Ändern Sie nun den Zeitrahmen. Wählen Sie die M1-Option aus diesem Menü-Streifen, oder gehen Sie zu Charts Periodizität Eine Minute Wir müssen autoscroll jetzt deaktivieren, dass das Diagramm geöffnet ist. Schieben Sie den Knopf an die Spitze mit dem kleinen grünen Dreieck. Es ähnelt einem Spielknopf. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf das Diagramm klicken und auf Eigenschaften klicken oder F8 drücken. Wählen Sie Eigenschaften, dann Common. Deaktivieren Sie neben Chart Autoscroll. Nun, da das Diagramm geöffnet ist, geh zum Werkzeug Optionen. Wähle die Registerkarte Charts. Max Bars in der Geschichte, ändern Sie es auf 999999999. Max Bars auf Diagramm muss das gleiche sein, 99999999999. Diese Einstellungen ermöglicht MT4, so viele historische Daten wie möglich zu laden. Gehen Sie zurück zu Ihren einminütigen Charts. Der nächste Schritt ist ziemlich langweilig 8211 müssen Sie die Home-Taste drücken, während MT4 Ihre historischen Daten herunterlädt. Dieser Teil dauert ziemlich lange und leider funktioniert es nur, wenn man dort sitzt und den Heimschlüssel drückt. Wenn Sie vergessen, die Autoscroll auszuschalten, springt das Diagramm zur aktuellen Leiste. Ich habe eine Stunde Charts für Backtesting ausgewählt, weil ich sie finden, um die beste Balance zwischen Handelshäufigkeit und Handelskosten zu schlagen. Jedes Mal, wenn Sie einen Handel betreten, zahlen Sie den Makler die Ausbreitung als Kosten für die Eingabe. Wenn Sie hyperaktiv auf M1-Charts oder M5-Charts handeln, ist es unglaublich schwierig, mit jeder Art von Kante zu handeln, die Kosten des Handels sind einfach zu unerschwinglich. Das Diagramm, das Id wie Backtest ist das einstündige Diagramm. Also, ich muss diesen Vorgang wiederholen, indem ich zurück auf H1-Diagrammen blättert, bis Ive genug Daten geladen hat, um die Dauer meiner Testperiode zu decken. Wechseln Sie auf die H1 so. Vergewissern Sie sich, dass der Autoscroll ausgeschaltet ist, und drücken Sie dann erneut die Home-Taste, bis die Daten über Ihr Testfenster hinausgehen. Weve beendete die ganze Beinarbeit. Wir können den Datenlade-Schritt für alle zukünftigen Tests mit H1-Gold-Charts überspringen. Wenn Sie sich entscheiden, ein anderes Währungspaar oder Zeitrahmen zu testen, dann müssen Sie diesem Datenladevorgang folgen. Lässt uns auf, unsere EA im Backtester zu laden und unsere Einstellungen zu wählen. Ich werde die MACD Sample EA in diesem Video verwenden, weil es standardmäßig in OANDAs MetaTrader erscheint. Ich weiß, dass jeder das sieht, dass diese EA bereits auf ihrem Computer geladen ist. Die Arbeit, die wir bisher gemacht haben, ist für XAUUSD 8211 Gold 8211 auf einer Stunde Charts. Wählen Sie diese Option aus dem Dropdown-Menü aus. Sie haben gebeten, das Modell auszuwählen. Dies bezieht sich darauf, wie schnell und genau Sie wollen, dass der Test läuft. Ihre Auswahl kann die Testergebnisse enorm beeinflussen. Expertenberater laufen nacheinander durch die Zeit. Wenn Sie alle Preis Geschichte über den ganzen Tag, die gemeinhin als Tick-Daten bekannt ist, würde es Zehntausende von Preisen jeden Tag enthalten. Die Verflüssigung dieser Informationen in Zeitblöcke macht die Daten viel lesbarer und leichter zu analysieren. Die Anzeigemethode kann sehr 8211 Leuchter, Stäbe, Linien auf dem Diagramm. Sie alle repräsentieren mindestens ein gemeinsames Element. Der Start - oder Open-Preis des Zeitraums und der End - oder Schlusskurs für den Zeitraum. Ich bezahle beiläufig auf diese diskreten Zeit-Elemente als Takte 8211 Sie sollten davon ausgehen, dass ich eine Stunde Zeit für dieses Video meine. Wenn du eine Strategie hast, die intrabar läuft, dh deine EA eröffnet Trades, ohne auf die Bar zu warten, musst du unbedingt jeden Tick benutzen. Ansonsten ist der Backtester gezwungen, Annahmen über das Preisverhalten zu machen. Dies kann zu schweren Diskrepanzen zwischen der modellierten Leistung und dem, was historisch geschehen sollte, verursachen. Jeder Tick ist die genaueste Option zur Verfügung, aber seine auch die meisten zeitaufwendig. EAs, die nur am offenen einer neuen Bar handeln, können mit den Kontrollpunkten weggehen, solange der Stoppverlust und der Profit nicht dem Risiko ausgesetzt sind, in denselben Stab getroffen zu werden. Wenn entweder dein Stopp oder Gewinn nehmen kann in einem einzigen Stab getroffen werden, kann der Backtester verwirren, was zuerst geschlagen wurde: der Stopp oder der Take Profit. Dies kann wieder zu großen Diskrepanzen in den gemeldeten Ergebnissen führen. Der Backtester könnte sagen, du hast gewonnen, als du verloren hast und umgekehrt. All das ist ein langer Weg, Ihnen zu sagen, dass Sie jedes Tick verwenden, es sei denn, Sie haben einen zwingenden Grund, anders zu tun. Ich empfehle nicht, irgendwelche Backtests mit Open Only Preisen zu laufen. Die Modellierungsfehler kommen immer zu stark heraus und der Test ist für die Analyse nützlich. Mit den Daten können Sie das Start - und Enddatum für den Test steuern. Das Format ist Jahr-Monat-Datum. Die Option auf der linken Seite ist das Startdatum. Die Option rechts ist das Enddatum. Mein Test läuft vom 1. Februar 2013 bis zum 1. Februar 2014. Hier drüben kann ich das Diagramm kontrollieren, das ich anschauen möchte. Wählen Sie H1 als Zeitrahmen, der für eine Stunde Diagramme steht. Darunter ist das verbreitet. Das kann auch einen erheblichen Einfluss auf den Backtest haben. Der Spread ist eine Handelskosten. Es ist entscheidend, dass Ihr Backtest mindestens die Broker typisch verbreitet oder schlechter ist. Sie wollen annehmen, was passiert, wenn die Dinge schief gehen, nicht was im Märchenland passieren könnte. Historische Backtests sind in der Regel der beste Fall Szenario 8211 sollten Sie generell erwarten eine Verringerung der Leistung, wenn Sie in die Zukunft zu bewegen. Mit einer Spread, die schlechter ist als die Broker verbreitet ist es ratsam, sowohl mit variablen Spreads und potenziellen negativen Schlupf Rechnung zu tragen. Der Backtest gibt dir immer perfekte Fills, die ich versichere, dass es in der realen Welt nicht passiert. Schlupf ist ein sehr reales und gegenwärtiges Element des Handels. Ich werde es auf 30 für diesen Backtest setzen, was 30 Mikropips oder 3 Pips ist. Das ist viel schlimmer OANDAs typisch verbreitet. Wenn eine Strategie eine 3-Pip-Spread auf EURUSD überleben kann, kann es ein ermutigendes Zeichen von Leistungspotenzial sein. Schließlich müssen wir zum Fachberater gehen. Hier kontrollieren wir die Eingaben, die für den Fachberater eindeutig sind, den Sie testen. Klicken Sie auf die Registerkarte Eingaben. Jeder EA hat unterschiedliche Einstellungen. Anstatt über die MACD Sample EA im Detail zu sprechen, möchte ich dieses High Level behalten, damit du die verschiedenen Spalten verstehst. Hier sind links die Einstellungen im Backtest. Wenn du die Losgröße ändern möchtest, die für jedes Signal gehandelt wird, ist dies die Box, die du änderst. Die Boxen auf der rechten Seite gelten nur für eine Optimierung, die in einem separaten Video gut abdeckt. Schieben Sie ok, wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind. Der visuelle Modus wirkt sich nicht auf die Testergebnisse aus. Wenn Sie sehen wollen, dass die Trades auf den Charts abschrecken, dann legen Sie einen Scheck neben dieser Option. Lassen Sie es unkontrolliert, wenn Sie sich nur um den Leistungsbericht kümmern. Pushing Start startet den Backtest und du bist bereit, die Ergebnisse zu analysieren. Sie können Ihre EAs in einem kostenlosen MetaTrader Praxis-Account von OANDA starten. Klicken Sie auf den Link unterhalb dieses Videos, um Ihr kostenloses Demo-Konto zu öffnen. Wie man 99 Tickdata für Metatrader Backtesting nach viel Hardwork und Studie bekam, habe ich eine EA erstellt und machte 600 Pips heute auf Live-Tests. Aber wenn ich die Ea zum Backtesting die gleiche Woche Ich habe nur 25 Pips. Also mein Live-Test war besser als Backtesting. Dann habe ich die modellhafte Qualität ausgecheckt und sah, dass es nur 90 genau war. Ich überprüfte Google und sah einige Infos, wie man 99 Tickdata erhält. Ich habe diese Methode versucht. Es schafft die fxt-Datei, aber die HSt-Dateien sind viel zu klein. Nachdem ich diese überspielt und einen Backtest gemacht habe, ging meine Modellqualität auf 25. also meine Frage ist, wie kann ich 99 tickdata für metatrader erhalten, um meine EA zurückzusetzen und auch was schief gegangen mit der Umwandlung, die ich das dukascopFXt Skript oder das Jforex Skript verwendet habe Csv-Dateien in hst - und fxt-Dateien konvertieren. aber es funktioniert nicht. Irgendwie schafft das Skript die Fxt-Dateien korrekt, fügt aber nicht sehr kleine Hst-Dateien hinzu. Mitglied seit Mar 2010 Status: Mitglied 1.363 Beiträge HST Dateien werden nirgendwo in diesem Prozess verwendet. Erstellen Sie die fxt-Dateien für die TF, die Sie testen möchten. Diese enthalten Tick-Daten. Verschieben Sie die Dateien auf. Testerhistory Sie sollten schreibgeschützt sein. Vor dem Ausführen von Strategie-Tester, führen Sie die birts patch. ex4 Skript auf das Symbol, das Sie beabsichtigen, den Test auf laufen. Ich denke, dies wird verhindern, dass MT4 neue Fxt-Dateien aus den hst-Dateien mit simulierten Daten zu erstellen. Führen Sie Ihre EA in Strategie-Tester jetzt. Es sollte die fxt-Datei verwenden, die von birts-Skripten erstellt wurde, die tatsächliche Tick-Daten enthalten. Kommerzielles Mitglied Joined Mai 2010 382 Beiträge Danke viel Xaphod Ihr die Metatradergod auf forexfactory bye die Art und Weise sorry haben keine Antwort in anderen Thread auf die icustom Sachen. Aber ich war so sehr beschäftigt und machte so viel Fortschritt seitdem. Plötzlich fielen alle Stücke zusammen. Ich kann jetzt Arrays, Körbe etc. machen, wenn alles komplett fertig ist, werde ich dir das Ergebnis zeigen. Ich gehe jetzt weiter daran. Danke noch einmal. Eine Menge Mitglied seit Mar 2010 Status: Mitglied 1.363 Beiträge vielen Dank Xaphod. Plötzlich fielen alle Stücke zusammen. Ich kann jetzt Arrays, Körbe etc. machen. Sie sind herzlich willkommen Ich bin froh, dass Sie mit Ihren Programmierkenntnissen Fortschritte gemacht haben. Wer weiß, weiß, dass das Backtesting nicht funktioniert. Es ist wie das Lernen, ein Auto zu fahren, während ich in den Rückspiegel schaue. Ich habe persönlich Code in Metatrader Backtesting-Modul, das 1k in Milliarden von Dollar in nur einer Angelegenheit von Monaten dreht geschrieben. Jeder Codierer kann ihren Code an gestern Daten passen, omg. Aber gehen Sie voran und versuchen Sie, Ihre fadenscheinigen Funktionen fit zu machen morgen Preise. Kontakt null 510-684-1114 Zum Thema Preis-Feed-Amp-Modellierung Qualität habe ich eine EA, die perfekt funktioniert über eine 5-jährige Testzeit mit Forex Broker, es handelt ausschließlich 4H GOLD. Allerdings habe ich es auf 20 anderen Broker-Demos ausprobiert, es macht nur null Gewinn, ganz andere Ergebnisse (seltsam) Hat jemand eine Erklärung, warum auf der Erde ein EA perfekt mit einem Broker-Amp-Crash auf 20 anderen Brokern ausführen würde. Die Preise amp Spreads der Broker sehen ziemlich ähnlich, nichts zu großen Besorgnis zu verursachen. Auch kann ich die EA hinzufügen ist nicht ein Scalper, also nicht eine besonders verbreitete empfindliche EA. Kann jemand im Einzelnen erklären: der Unterschied in den Brokerpreisen Wie sie angekommen sind Wichtig, wie amp, warum sie EA-Leistung beeinflussen Joined Mai 2007 Status: MT4 EAsIndicatorsAlerts coder 6,067 Beiträge Zum Thema Preisfutter Amp-Modellierung Qualität habe ich eine EA, die funktioniert Perfekt über einen 5-jährigen Testzeitraum mit Forex-Brokern, handelt es sich ausschließlich um 4H GOLD. Allerdings habe ich es auf 20 anderen Broker-Demos ausprobiert, es macht nur null Gewinn, ganz andere Ergebnisse (seltsam) Hat jemand eine Erklärung, warum auf der Erde ein EA perfekt mit einem Broker-Amp-Crash auf 20 anderen Brokern ausführen würde. Die Preise amp Spreads der Broker sehen ziemlich ähnlich, nichts zu großen Besorgnis zu verursachen. Auch kann ich die EA hinzufügen ist kein Scalper, also nicht besonders. Ihr erstes Anliegen, wenn Sie auf H4 testen, ist, dass Broker unterschiedliche Kerzenzeit haben können. MT4 EAsIndicatorsAlerts Codierer Kerze Zeit interessant können Sie erweitern, auf Ihren Vorschlag bitte By the way, mein EA beruht auf dem Verhältnis von Green to Red Candles, um die nächste Kerze vorhersagen. Ich denke nicht, dass es ein Vorschlag mehr von einem Anliegen ist. D1 und H4 Barscandles sind nicht zuverlässig, Broker mit unterschiedlichen Zeitzonen haben unterschiedliche D1 Startzeiten und evtl. auch andere H4 Startzeiten. H1 und unten haben immer die gleichen Startzeiten. 20 Pips pro Tag ist nicht zu viel zu fragen.